周雨田

Chou, Yeu-tien・管理學院・經營管理研究所

碩士平均畢業時長

2.28 年

中位數 1.98 年・14 人

博士平均畢業時長

8.16 年

中位數 8.16 年・2 人

收錄論文

22 篇

100–110 學年度

全校中位數（供對照）

碩士 2.10・博士 6.11 年

畢業時長趨勢

每學年度畢業人數

只計入有論文收錄的畢業生；中途休學或更換指導教授的學生不會出現在這裡。

研究關鍵字

GARCH Model動態條件相關係數新冠疫情GARCH模型COVID-19事件研究法財務危機機器學習Financial DistressMachine LearningStochastic frontier approach (SFA)條件風險值信用風險CoVaRCredit RiskSystemic Risk向量自我迴歸DCC-GARCHVAR半導體產業股價指數波動持續性Semiconductor IndustryStock IndexVolatility Persistence平均標準化累積異常報酬橫斷面檢定效率市場Event study methodSCARCross-sectional testMarket efficiency企業風險混合模型Corporate RiskHybrid Model集成學習堆疊泛化Ensemble LearningStacked Generalization證券指數型基金條件自我迴歸全距模型一般自我迴歸條件異質模型基於報酬的動態條件相關係數模型基於全距的動態條件相關係數模型資產配置ETFCARR ModelDCCReturn-based DCC Model

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指導論文

學年度	論文	學制	入學	提交日期	畢業時長
110	COVID-19對台灣半導體產業股價波動影響 Impact of COVID-19 on Stock Return Volatility of Semiconductor Industry in Taiwan 經營管理研究所新冠疫情、GARCH模型、半導體產業、股價指數、波動持續性、COVID-19、GARCH Model、Semiconductor Industry、Stock Index、Volatility Persistence	碩士	108	2022-01-09	2.44 年
109	COVID-19 疫情對台灣產業股價之影響 The Impact of COVID-19 on Taiwan Stock Market: An Industry Level Analysis 經營管理研究所新冠疫情、事件研究法、平均標準化累積異常報酬、橫斷面檢定、效率市場、COVID-19、Event study method、SCAR、Cross-sectional test、Market efficiency	碩士	108	2021-07-21	1.97 年
109	基於混合模型建立企業風險評估方法 An Assessment of Enterprise Financial Risk Based on Hybrid Model 經營管理研究所財務危機、企業風險、機器學習、混合模型、Financial Distress、Corporate Risk、Machine Learning、Hybrid Model	碩士	107	2020-08-09	2.02 年
108	運用機器學習方法預測企業財務危機模式 Corporate’s Financial Distress Pattern Prediction by Using Machine Learning Method 經營管理研究所財務危機、機器學習、集成學習、堆疊泛化、Financial Distress、Machine Learning、Ensemble Learning、Stacked Generalization	碩士	107	2020-07-24	1.98 年
108	基於ETF之動態資產配置 Dynamic Asset Allocation with ETF 經營管理研究所證券指數型基金、條件自我迴歸全距模型、一般自我迴歸條件異質模型、動態條件相關係數、基於報酬的動態條件相關係數模型、基於全距的動態條件相關係數模型、資產配置、ETF、CARR Model、GARCH Model、DCC、Return-based DCC Model、Range-based DCC Model、Dynamic Asset Allocation	碩士	107	2020-07-16	1.96 年
108	利用機器學習發掘新創事業關鍵成功因素 Identifying the key factors of startup success by Machine Learning 經營管理研究所邏輯斯回歸、Lasso回歸、隨機森林、逐步選取回歸、變數篩選、混淆矩陣、Logistic Regression、Lasso Regression、Random Forest、Stepwise Selection、Feature Selection、Confusion Matrix	碩士	106	2020-06-05	2.84 年
107	最適期貨避險比率與交易成本 Futures Optimal Hedge Ratio and Transaction Cost 經營管理研究所交易成本、動態避險、平滑、廣義自回歸條件異方差模型、Transaction Cost、Dynamic Hedging、Smoothing、GARCH	碩士	105	2019-06-17	2.87 年
107	應用廣義極端分配於尾端風險之估計 Tail Risk Estimation Using the Generalized Extreme Value Distribution 經營管理研究所廣義極端分配、廣義帕利托分配、尾端風險、市場風險、極端值定理、GEV distribution、GPD distribution、tail risk、market risk、extreme value theory	碩士	103	2018-10-05	4.18 年
105	經營因果鏈條分析法之應用－台灣地區銀行業之實證分析 The Application of Business Causal Chain Analysis－Taiwan Banking Performance Evaluation 經營管理研究所・共同指導：林國雄陰陽、四象、八卦、五行、相生相關係數、Yin and Yang、Four Phenomenas、Eight Diagrams、Five Agents (Wu-Hsing)、Correlation Coefficient	博士	96	2017-06-08	9.85 年
105	國內旅客對空氣污染物認知與旅遊行為影響之探討 Domestic Tourists’ Perception of Air Pollutants and the Impacts on Travel in Taiwan 經營管理研究所・共同指導：謝懷恕空氣污染物、國內觀光旅遊、旅遊行為、PM2.5、PM10	碩士	103	—	無法計算
104	台灣地區基金之分項投入效率: 隨機邊界分析之應用 Disaggregate Input Efficiency of the Mutual Funds in Taiwan: An Application of the Stochastic Frontier Analysis 經營管理研究所・共同指導：胡均立隨機邊界分析 (SFA)、共同基金、分項投入效率、Stochastic frontier approach (SFA)、Mutual funds、Disaggregate input efficiency	碩士	103	2016-07-17	1.96 年
104	兩岸證券業之分項投入效率: 隨機邊界分析之應用 Disaggregate Input Efficiency of Securities Firms in Taiwan and Mainland China: An Application of the SFA Approach 經營管理研究所・共同指導：胡均立兩岸證券業、投入要素效率、隨機邊界法、Security Firms、Mainland China、Taiwan、Input factor efficiency、Stochastic frontier approach (SFA)	碩士	103	2016-07-05	1.93 年
104	影響亞歐線貨櫃航運運價因素之分析 Influenced Factors of the ocean freight level in Fareast – Europe trade 管理學院經營管理學程貨櫃航運、運價水準、油價、超大型船舶、歐盟競爭法、蛛網理論、container shipping、ocean freight level、bunker price、ULCS (Ultra large container ship)、EU competition law、Cobweb theorem	碩士在職專班	102	—	無法計算
104	動量差：全新的波動度估計式 Momentum Deviation: A New Volatility Estimator 財務金融研究所・共同指導：林瑞嘉波動度、預測、報酬率、風險值、動量、Volatility、Forecast、Return、Value-at-Risk、Momentum	碩士	102	—	無法計算
102	風險傳遞：跨國流動性與銀行多角化 Risk Contagion: International Liquidity and Banking Diversification 經營管理研究所風險傳遞、條件風險值、流動性風險、信用風險、銀行規模、多角化、體系性風險、Risk Contagion、CoVaR、Liquidity Risk、Credit Risk、Size、Diversification、Systemic Risk	博士	96	2014-01-23	6.48 年
102	國際股市動態條件相關係數分析: 新興亞洲和已開發亞洲市場在國際間的角色 A DCC Analysis of International Stock Market: The Role of Emerging Asia and Pacific in the Global Market 經營管理研究所國際投資組合、動態條件相關係數、向量自我迴歸、預測誤差之變異分解、最小變異投資組合、International portfolio diversification、DCC-GARCH、VAR、Forecast error variance decomposition、Minimum variance portfolio	碩士	100	2014-01-13	2.45 年
102	動態條件風險值下最佳化投資組合 Portfolio Optimization under Dynamic Conditional Value-at-Risk 經營管理研究所變幅條件相關係數模型、條件風險值、最佳化資產組合、動態投資策略、Range-based Dynamic Conditional Correlation (DCC)、Conditional Value-at-Risk (CVaR)、Portfolio Optimization、Dynamic Investment Strategies	碩士	100	—	無法計算
102	汽車第三人責任險理賠支出之經濟影響因素分析 Analysis of economic factors of third party liability automobile insurance claims 管理學院經營管理學程汽車第三人責任保險、損失幅度、損失頻率、Third party liability automobile insurance claims、loss severity、loss frequency	碩士在職專班	100	—	無法計算
101	風險傳遞CoVaR模型- 以歐美國家間信用風險為例 Credit Risk Contagion Between United State and European Countries- CoVaR Model 經營管理研究所系統風險、國家風險傳遞、風險傳遞模型、CoVaR模型、信用風險、資金流動性問題、systemic risk、country-risk spillover、risk contagion model、CoVaR、credit risk、liquidity problem	碩士	100	2013-07-17	1.96 年
101	歐洲主權債務危機及其蔓延: 以信用違約交換市場為例 European sovereign debt crisis and its contagion: Evidence from the CDS market 經營管理研究所信用違約交易、歐洲主權債務危機、蔓延效果、動態條件相關係數、向量自我迴歸、因果關係、衝擊反應、CDS market、European sovereign、Contagion effect、DCC-GARCH、VAR、Granger-causality、Impulse response	碩士	100	2013-07-09	1.94 年
100	股票訂價折現模型-以台灣股票市場為例 Taiwan Stock Valuation With Time-Varying Discount Factor 經營管理研究所適應預期、非線性折現模型、股票訂價模型、折現因子、市場風險溢酬、Adaptive Expectations、Nonlinear Present-Value Model、Stock Valuation Model、Discount Factors、Risk Premiums	碩士	99	2012-01-08	1.44 年
100	iPad概念股價格之動態分析 The dynamic analysis of iPad related stock price 經營管理研究所 iPad、平板電腦、事件研究法、新產品宣告效果、GARCH模型、tablet PC、event study、new product preannouncement、GARCH model	碩士	98	—	無法計算