李漢星

Lee, HanHsing・管理學院・資訊管理與財務金融學系財務金融、管理學院專班-財務金融學程、管理學院財務金融學程、財務金融研究所

碩士平均畢業時長

2.08 年

中位數 1.95 年・58 人

在職專班平均畢業時長

2.48 年

中位數 2.15 年・18 人

博士平均畢業時長

8.92 年

中位數 9.39 年・4 人

收錄論文

91 篇

100–114 學年度

全校中位數（供對照）

碩士 2.10・在職專班 2.08・博士 6.11 年

畢業時長趨勢

每學年度畢業人數

只計入有論文收錄的畢業生；中途休學或更換指導教授的學生不會出現在這裡。

研究關鍵字

投資人情緒Investor Sentiment報酬預測ESGDefault RiskTrade Credit信用傳染違約預測Default predictionLong Short-Term Memory共同基金資產配置asset allocation加密貨幣違約風險資本結構Capital Structure貿易信用交易策略Credit contagion機器學習Return Predictability風險中立動差Risk-neutral momentsCryptocurrencyMispricing獲利能力選擇權長短期記憶財務限制投資組合Mutual Fundtrading strategy遠期強度模型Forward intensity model流動性LiquiditySystemic riskvolatility smirkMachine Learning永續投資地緣政治風險Stock ReturnsReturn prediction信用風險Credit Risk風險中立偏態Risk-neutral skewnessProfitability金融危機

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指導論文

學年度	論文	學制	入學	提交日期	畢業時長
114	區分彩票、崩跌與破產機率：投資組合實證與特徵分析 Distinguishing Jackpot, Crash, and Failure Probabilities: Determinants and Portfolio Implications 資訊管理與財務金融學系財務金融三元機率預測、機器學習、崩跌風險、樂透型溢酬、財務困境、Ternary Probability Prediction、Crash Risk、Jackpot Premium、Financial Distress Anomaly、Asset Pricing	碩士	113	2026-07-15	1.95 年
114	以機器學習增強股票樂透特徵之報酬可預測性 Enhancing the Return Predictability of Lottery-like Characteristics Using Machine Learning Methods 資訊管理與財務金融學系財務金融樂透特徵、機器學習、長短期記憶網路、報酬預測、投資人情緒、Lottery-like Characteristics、Machine Learning、Long Short-Term Memory、Return Predictability、Investor Sentiment	碩士	112	2026-06-23	2.89 年
114	基金永續特徵與資金流向之關聯 The Relation Between Fund Sustainability Characteristics and Mutual Fund Flows 資訊管理與財務金融學系財務金融永續投資、基金名稱、共同基金、資金流向、績效追逐、永續政策、ESG、Sustainable investing、Fund name、Mutual funds、Fund flows、Performance chasing、Sustainability policy	碩士	113	2026-06-23	1.89 年
114	可轉換資產交換評價與 FRTB 標準法 Valuation of Convertible Bond Asset SWAP and Standardized Approach for FRTB 管理學院專班-財務金融學程可轉換公司債、可轉換公司債資產交換、可轉換公司債固定收益端、最小平方蒙地卡羅、交易簿基礎原則審視、Convertible Bond、Convertible Bond Asset Swap、Fixed-income component of CBAS、Least Squares Monte Carlo、FRTB	碩士在職專班	111	2026-02-05	3.52 年
114	台積電（TSMC）和聯發科（MediaTek）的財務報表分析 Financial Statement Analysis of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) and MediaTek 管理學院專班-財務金融學程財務數據、財務報表分析、財務比率分析、financial data、financial statement analysis、financial ratio analysis	碩士在職專班	110	2026-01-30	4.50 年
114	環境政策對綠色溢價的影響 The Effect of Environmental Policy on Green Premium 資訊管理與財務金融學系財務金融綠色溢酬、政策不確定性、ESG、時變性、國際高峰會、Green premiums、Policy uncertainty、Time-varying nature、International summits	碩士	112	2026-01-12	2.45 年
114	地緣政治風險對硬體與半導體產業股價報酬影響 The Impact of Geopolitical Risk on Stock Returns in the Hardware and Semiconductor Industry 管理學院專班-財務金融學程地緣政治風險、股價報酬、硬體與半導體產業、市場恐慌、固定效果追蹤資料模型、Geopolitical Risk、Hardware and Semiconductor Industry、Stock Returns、Market Panic、Fixed Effect Panel Data Model	碩士在職專班	112	2026-01-12	2.45 年
114	理財機器人之資產配置與再平衡策略實證研究：以高風險屬性投資人為例 An Empirical Study on the Asset Allocation and Rebalancing Strategies of Robo-Advisors: The Case of High-Risk Investors 管理學院專班-財務金融學程理財機器人、資產配置、效率前緣、再平衡策略、風險報酬分析、Robo-Advisor、asset allocation、efficient frontier、rebalancing strategy、risk-return analysis	碩士在職專班	111	2026-01-12	3.45 年
113	基於機器學習與選擇權市場數據之股票報酬率可預測性研究 Stock Return Predictability with Machine Learning and Option Market Data 資訊管理與財務金融學系財務金融風險中立動差、選擇權流動性、特徵工程、報酬預測、LSTM、Risk-neutral moments、Option liquidity、Feature engineering、Return prediction、Long Short-Term Memory Networks	碩士	112	2025-08-28	2.08 年
113	地緣政治風險與經濟政策不確定性對加密貨幣的影響 The Effect of Geopolitical Risks and Economic Policy Uncertainty on Cryptocurrency Returns 資訊管理與財務金融學系財務金融加密貨幣、地緣政治風險、經濟政策不確定性、QFAVAR、Cryptocurrency Returns、Geopolitical Risk Index、Economic Policy Uncertainty	碩士	112	2025-08-26	2.07 年
113	基於監督學習的加密貨幣資產投資組合優化 Portfolio Optimization with Cryptocurrency Asset Based on Supervised Learning 資訊管理與財務金融學系財務金融加密貨幣、投資組合選擇、監督學習、梯度提升決策樹、資產配置、Cryptocurrency、Portfolio choice、Supervised learning、Boosted trees、Asset allocation	碩士	112	2025-08-26	2.07 年
113	違約風險異常分析：O-score vs. Failure Probability Exploring Default Risk Anomalies: A Comparison of O-score and Failure Probability 資訊管理與財務金融學系財務金融違約風險、O-score、Failure Probability、風險曝險、熊市反彈、Default Risk、Risk Exposure、Market Rebound	碩士	112	2025-08-09	2.02 年
113	ESG 表現對違約風險之影響：產業觀點分析 The Impact of ESG Performance on Default Risk: An Industry Perspective 資訊管理與財務金融學系財務金融違約風險、ESG、產業異質性、固定效果模型、高汙染產業、Default Risk、Industry Heterogeneity、Fixed Effects Model、High-Polluting Industries	碩士	110	2025-06-09	3.85 年
113	策略性 ESG 投資是否影響信用利差？理論與實證分析 Does a strategic ESG investment affect credit spreads? Theory and Evidence 資訊管理與財務金融學系財務金融・共同指導：黃星華 ESG、企業聲譽、信用風險、策略競爭、資本結構、Corporate Reputation、Credit Risk、Strategic Competition、Capital Structure	碩士	112	2025-05-23	1.81 年
112	風險中立動差期限結構之資訊內涵 The Information Content of the Term Structure of Risk Neutral Moments 資訊管理與財務金融學系財務金融風險中立動差、風險中立偏態、期限結構、知情交易、錯誤定價、Risk-neutral moments、Risk-neutral skewness、Term structure、Informed trading、Mispricing	碩士	111	2024-06-30	1.91 年
112	台灣企業環境、社會與治理（ESG）表現對貿易信用融資影響之實證研究 An Empirical Analysis of the Impact of ESG Performance on Trade Credit Financing Among Taiwanese Corporations 資訊管理與財務金融學系財務金融貿易信用、環境、社會與治理（ESG）、銀行借款、信息風險、獲利能力、Trade Credit、ESG、Bank Loans、Information Risk、Profitability	碩士	111	2024-06-30	1.91 年
112	金融危機對貿易信用的整體影響 The influence of the financial crisis on trade credit 資訊管理與財務金融學系財務金融貿易信用、金融危機、獲利能力、再分配效應、Trade credit、Financial crisis、Probability、Redistribution effect	碩士	111	2024-06-28	1.91 年
112	解析違約/財務困境風險異常現象 Dissecting the Default/Distress Risk Anomaly 資訊管理與財務金融學系財務金融違約/財務困境風險、低風險異常、樂透偏好、流動性/資訊不對稱、公司特徵、Default/Distress Risk、Low-Risk Anomaly、Lottery Preferences、Liquidity/Information Asymmetry、Company Characteristics	碩士	111	2024-06-26	1.90 年
111	利差擴大對台灣金融控股公司旗下銀行子公司獲利之影響 The Effect of Widening Interest Differential on Profitability of Bank Owned by Taiwan Financial Holding Company 管理學院財務金融學程利差、貨幣政策、獲利能力、銀行、營運效率、Interest differential、Monetary policy、Profitability、Bank、Operating Performance	碩士在職專班	110	2023-07-15	1.95 年
111	探討投資人情緒指數對加密貨幣報酬的影響 Examining the Impact of Investor Sentiment Indices on Cryptocurrency Returns 財務金融研究所・共同指導：黃星華加密貨幣、情緒指標、報酬預測、避險、Cryptocurrency、Sentiment index、Return prediction、Hedging	碩士	110	2023-07-10	1.94 年
111	利用機器學習方法改善使用風險中立動差的投資績效 A machine learning application for improving investment performance using information of risk-neutral moments 財務金融研究所・共同指導：黃星華選擇權、風險中立動差、報酬預測、機器學習、長短期記憶、Option、Risk-neutral moments、Return predictability、Machine learning、Long Short-Term Memory	碩士	110	2023-07-03	1.92 年
111	貿易信用、財務限制和情緒變數對公司債券利差的影響 The impact of trade credit, financial constraints and market sentiment on corporate bond spreads 財務金融研究所投資人情緒、貿易信用、財務限制、定價能力、Investor Sentiment、Trade credit、Financial constraint、Pricing power	碩士	110	2023-07-03	1.92 年
111	解析違約風險異常現象 Analyzing Default Risk Anomaly 財務金融研究所・共同指導：黃星華違約風險、信用評等、異常報酬、樂透偏好、Default Risk、Credit Rating、Abnormal Returns、Lottery Preference	碩士	110	2023-07-02	1.92 年
111	經理人持股、避稅行為與違約風險之影響 The Effect of Managerial Shareholding and Tax Avoidance on a Firm's Default Probability 管理學院財務金融學程經理人持股、避稅、違約機率、財稅差異、代理問題、Managerial Shareholding、Tax- Avoidance、Default Probability、Book- Tax Difference、Agency Problem	碩士在職專班	110	2023-06-29	1.91 年
111	選擇權市場指標與股票報酬 Option Market Measures and Stock Returns 財務金融研究所選擇權資訊變量、主成分分析、長短期記憶、option measures、Principal Component Analysis、Long Short-Term Memory	碩士	109	2023-06-24	2.89 年
111	ESG標的投資績效和波動度之研究 The Study of ESG Investments on Performance and Volatility 管理學院財務金融學程 ESG基金、ESG指數、ESG ETFs、永續投資、績效、波動度、ESG funds、ESG indexes、Sustainable investments、performance、volatility	碩士在職專班	110	2023-06-20	1.88 年
111	三大法人之期貨與選擇權未平倉量對台灣指數期貨報酬影響 The Impact of Open Interest of Institutional Investors on TAIEX Futures Return 財務金融研究所三大法人、未平倉量、台灣指數期貨、交易策略、預期和非預期未平倉量、Institutional Investors、Open Interest、TAIEX、Trading Strategies、Expected and Unexpected Open Interest	碩士	110	2023-06-12	1.86 年
111	再融資新規對中國 A 股市場定向增發的影響 The Impact of The New Refinancing Regulations on Private Equity Placement in The China A-share Market 財務金融研究所・共同指導：黃星華再融資新規、定向增發、事件研究法、宣告效應、盈餘管理、異常報酬率、New Refinancing Regulations、Private Placement、Event Study Method、Announcement Effect、Earnings Management、Abnormal Rate of Return	碩士	110	2023-06-03	1.84 年
111	數位貨幣避險功能之探討 A Study of the Hedging Function of Cryptocurrencies 管理學院財務金融學程數位貨幣、烏克蘭戰爭、比特幣、投資組合、信用風險、Cryptocurrencies、Ukraine-Russia war、BTC、Portfolio、Credit Risk	碩士在職專班	109	2023-02-08	2.52 年
111	市場情緒對公司破產風險及信用傳染的影響 The impact of market sentiment on corporate default risk and credit contagion 財務金融研究所投資人情緒、破產、信用傳染、產品流動性、交易信用、Sentiment、Default、Credit contagion、Fluidity、Trade credit	碩士	109	2023-01-12	2.45 年
110	價格動能策略分析：以台灣股票型基金與ETF為例 Price Momentum Strategies: The Case of Taiwan Equity Mutual Funds and ETFs 管理學院財務金融學程價格動能、共同基金、ETF、投資組合、Price Momentum、Mutual Fund、Investment Portfolio	碩士在職專班	108	2022-10-26	3.24 年
110	代理成本: 企業風險管理與避險工具選擇 Agency Costs: Corporate Risk Management and Hedging Tool Choices 財務金融研究所・共同指導：黃星華代理成本、風險移轉、企業風險管理、避險工具選擇、Agency cost、Risk shifting、Corporate risk management、Hedging tool choices	碩士	109	2022-08-20	2.05 年
110	偏度偏好，成長選擇權及市場異常現象 Skewness preference, Growth Option, and Market Anomalies 財務金融研究所成長選擇權、偏度偏好、風險中立偏度、極端報酬、樂透型股票、Growth Option、Market anomaly、Skewness preference、Risk neutral skewness	碩士	109	2022-07-10	1.94 年
110	漲跌停限制的磁吸效應及其交易策略績效分析 A study of the magnet effect of price limit and the trading performance 財務金融研究所 AR-GARCH模型、磁吸效應、價格限制、追漲殺跌交易策略、AR(3)-GARCH(2、2) model、magnet effect、price limit、trading strategy	碩士	109	2022-06-27	1.90 年
109	央行干預與匯率預測模型 Central Bank Intervention and Exchange Rate Forecasting Model 管理學院財務金融學程央行干預、因子模型、購買力平價模型、貨幣學派模型、泰勒法則、Intervention、factor model、purchasing power parity、monetary model、taylor rule	碩士在職專班	108	2021-10-13	2.20 年
109	加密貨幣與主要貨幣間的外溢效果 Spillover between Cryptocurrencies and Major currencies 財務金融研究所外溢效果、加密貨幣、匯率、領先落後關係、預測誤差變異數分解、spillover effect、cryptocurrency、foreign exchange rate、lead-lag relationships、forecast error variance decomposition	碩士	107	2021-09-21	3.14 年
109	共同基金的反向情緒交易策略 The Contrarian Sentiment-Based Strategy of Mutual Funds 財務金融研究所・共同指導：黃星華共同基金、投資人情緒、投資人情緒變動、基金績效、Mutual Fund、Investor Sentiment、Investor Sentiment Changes、Fund Performance	碩士	108	2021-09-10	2.11 年
109	剖析股票短期反轉、中期動能與長期反轉之異常報酬 Decomposing Short-term Reversal, Mid-term Momentum, and Long-term Reversal Anomalies 財務金融研究所報酬短期反轉、報酬中期動能、報酬長期反轉、股票異常報酬、剖析方法、股票報酬橫斷分析、Short-term Reversal、Mid-term Momentum、Long-term Reversal、Cross-section of Stock Returns、Decomposition Methodology	碩士	108	2021-08-11	2.03 年
109	偏態偏好與低風險異常現象 Skewness Preference and Low-Risk Anomalies 財務金融研究所・共同指導：黃星華低風險異常現象、偏態偏好、風險中立偏態、極端報酬、公司市值、違約距離、Low-risk anomalies、Skewness preference、Risk-neutral skewness、Extreme returns、Firm size、Distance to default	碩士	108	2021-08-08	2.02 年
109	數位貨幣與資產配置 Asset allocation with cryptocurrencies 財務金融研究所數位貨幣、資產配置、避險、cryptocurrencies、asset allocation、hedging	碩士	108	2021-07-18	1.96 年
109	財務限制,公司債券利差及信用傳染 Financial constraint, corporate bond yield spread, and credit contagion 財務金融研究所・共同指導：黃星華財務限制、信用傳染、貿易信用、再融資風險、債券利差、Financial constraint、Credit contagion、Trade credit、Rollover risk、Corporate bond yield spread	碩士	108	2021-07-12	1.95 年
109	公司投資人情緒與股票報酬 Firm-specific investor sentiment and stock returns 財務金融研究所・共同指導：黃星華投資人情緒、Google搜尋量、主成分分析、長短期記憶、Investor sentiment、Google Search Volume、Principal Component Analysis、Long Short-Term Memory	碩士	108	2021-07-11	1.94 年
109	投資人情緒與公司債券市場 Investor Sentiment and Corporate Bond Market 財務金融研究所・共同指導：黃星華公司債報酬、投資人情緒、非流動性、債券評級、Corporate bond、investor sentiment、illiquidity、rating	碩士	108	2021-07-05	1.93 年
109	新台幣兌美元SWAP及NDF換匯點之探討 A study of swap points of FX swap and NDF 管理學院財務金融學程拋補利率平價理論、外匯交換、無本金交割遠期外匯、換匯點、Covered Interest Rate Parity Theory、FX Swap、Non-Delivery Forward、Swap Point	碩士在職專班	108	—	無法計算
108	產業集中度與權益報酬 Industry Concentration and Equity Returns 財務金融研究所產業集中度、赫爾芬多指數、文字網路產業分類、Industry concentration、Herfindahl–Hirschman index、Text-Based Network Industry Classifications	碩士	106	2020-12-12	3.36 年
108	產業網絡與產業內之信用傳染 Credit Contagion via Intra- and Inter-Industry Network 財務金融研究所 Exposure CoVaR、違約預測、遠期強度模型、尾端風險、信用傳染、Default prediction、Forward intensity model、Tail risk、Credit contagion	碩士	107	2020-08-06	2.02 年
108	文字網絡分類與信用傳染 Text-Based Network Industry Classifications and Credit Contagion 管理科學系所・共同指導：陳宗岡產品信息、產業關係、信用傳染、違約預測、Product Descriptions、Industry Relationship、Credit Contagion、Default Prediction	碩士	107	2020-07-23	1.98 年
108	違約風險異常現象原因分析 Dissecting Default Anomaly 財務金融研究所違約可能性、極高獲利、系統違約風險、流動性、市場偏態、Default risk、Liquidity、Jackpot、Shareholder recovery、Mispricing	碩士	107	2020-07-23	1.98 年
108	財務限制與違約預測 Financial Constraints and Default Prediction 財務金融研究所財務限制、違約預測、KZ指數、ＷＷ指數、HP指數、遠期強度模型、Financial constraints、Default prediction、KZ index、WW index、HP index、Forward-intensity model	碩士	107	2020-07-22	1.97 年
108	選擇權隱含波動率指標及股票報酬 Option Implied Volatility Index and Stock Returns 財務金融研究所選擇權隱含波動率、交易策略、股票報酬、Option Implied Volatility、Trading Strategy、Stock Returns	碩士	107	2020-07-18	1.96 年
108	剖析股票價格動能之異常現象 Dissecting Momentum Anomaly 財務金融研究所價格動能、異常現象、股票橫斷面報酬、行為模型、分解方法、Momentum、Anomaly、Cross-section of Stock Returns、Behavioral Model、Decomposition Methodology	碩士	107	2020-07-17	1.96 年
108	大型機構投資人資金流動性與指數報酬之不對稱與槓桿效應 -以全球25個指數ETF與22個期貨指數為例 Asymmetry and Leverage Effect between US Institutional Investors’ Funding Liquidity and Index Return- Using Data of 25 ETF Index and 22 Futures Index 財務金融研究所・共同指導：鍾惠民資金流動性、不對稱性、量化寬鬆、Ted Spread、funding liquidity、asymmetry phenomenon、QE	博士	99	2020-06-16	9.88 年
107	股東權益報酬率為基礎財務指標選股之超額報酬－以臺灣證券交易所上市股票為例 A Study on The Excess Return of Financial Index of Return on Equity as Stock Selection Strategy based on the listed companies from the Taiwan Stock Exchange 管理學院財務金融學程基本面、產業別、選股模型、Fundamental Financial Analysis、Industry、Stock Selection Model	碩士在職專班	106	2019-09-07	2.10 年
107	違約風險、投資人樂透偏好、與權益報酬 Default Risk, Investor Lottery Preference and Equity Return 財務金融研究所違約可能性、極高獲利、系統違約風險、流動性、市場偏態、Default risk、Liquidity、Jackpot、Skewness、Mispricing	碩士	106	2019-06-30	1.91 年
107	Smart Beta ETF投資組合績效之研究—以iShare美國因子系列ETF為例 Study on the Performance Analysis of Portfolio under iShare American factor ETF 管理學院財務金融學程指數型基金、ETF、Smart Beta、投資組合、Index Fund、Portfolio	碩士在職專班	106	2019-05-13	1.78 年
107	資本支出財務指標選股暨技術指標擇時之投資組合績效分析 The Performance Study of Stock Selection and Technical Market Timing Strategy of Capital Expenditure Indicators 管理學院財務金融學程資本支出、財務指標、Markowitz投資組合、capital expenditure、financial indicators、Markowitz portfolio	碩士在職專班	106	—	無法計算
106	選擇權對股票現貨交易量之比率與股票報酬 The option to stock volume ratio and stock returns 財務金融研究所選擇權對股票交易量比率、報酬預測、隔夜報酬、Option to stock volume、Return predictability、Overnight return	碩士	105	2018-08-13	2.03 年
106	偏態，流動性與財務困境風險異常 Skewness, Liquidity, and Distress Anomaly 財務金融研究所財務困境風險異常、風險中立機率、偏態、流動性、違約風險、Risk neutral、Distance to default、Liquidity、Distress anomaly	碩士	105	2018-08-11	2.03 年
106	因子投資在資產配置上的應用 A Study of Factor Investing Using Various Asset Allocation Approaches 財務金融研究所馬克維茲模型、Fama-French factors、Black-Litterman 模型、錯誤定價因子、風險平價、智選因子、資產配置、Markowitz Model、Black-Litterman Model、Mispricing Factor、Risk Parity、Smart Beta、Asset Allocation	碩士	105	2018-07-08	1.93 年
105	投資者情緒與選擇權報酬 Investor Sentiment and the Cross-Section of Option Returns 財務金融研究所投資者情緒、選擇權報酬、moneyness、Investor sentiment、option returns	碩士	104	2017-07-18	1.96 年
105	產業網絡風險與違約預測 Industry Network Risk and Corporate Default Prediction 財務金融研究所 CoVaR、違約預測、特徵向量中心性、遠期強度模型、體系風險、Default prediction、Eigenvector centrality、Forward intensity model、Systemic risk	碩士	104	2017-07-04	1.92 年
105	因子關聯結構模型應用於信用風險分析 Copula-Based Factor Model for Credit Risk Analysis 財務金融研究所・共同指導：王克陸因子關聯結構模型、因素負荷量、隨機違約損失率模型、Factor Model、Conditional Factor Loading、State-Dependent Recovery Rate	博士	97	2017-06-28	8.91 年
105	動態資本結構和權益型追索債券 Dynamic capital structures and the Equity Recourse Notes 財務金融研究所・共同指導：黃星華銀行、資本要求、或有可轉債、資本結構、bank、contingent convertible bond、capital requirements、equity recourse note、capital structure	碩士	104	—	無法計算
105	債權薪酬與或有可轉債與資本結構 Inside Debt, Contingent Convertible Bonds, and Capital Structure 財務金融研究所・共同指導：黃星華債權薪酬、或有可轉債、資本結構、Inside Debt、Contingent Convertible Bonds、CoCo bonds、Contingent Capital、Capital Structure	碩士	104	—	無法計算
103	產品相似性與信用傳染 Product similarity and credit contagion 財務金融研究所・共同指導：周幼珍產品訊息、競爭效應、信用傳染、相互關係、違約預測、Competition、Contagion、Product descriptions、Interaction、Default prediction	碩士	102	2015-07-23	1.97 年
103	以結構模型衡量國家信用風險 Measuring Sovereign Credit Risk - Using a Structural Model Approach 財務金融研究所・共同指導：王克陸國家信用風險、結構模型、違約機率、信用違約交換、Sovereign credit risk、Structural model、Default probability、CDS	博士	94	2015-07-22	9.97 年
103	系統性風險對於破產預測的影響 The Impact of Systemic Risk on Bankruptcy Prediction 財務金融研究所・共同指導：周幼珍系統性風險、遠期強度測量模型、總體經濟變數、金融危機、Systemic Risk、Forward Intensity Model、Macroeconomic Variable、Financial Crisis	碩士	102	2015-07-21	1.97 年
103	微笑曲線與成交量預測股票未來報酬 Information Content in Option Volume and Skew to Predict Equity Returns 財務金融研究所選擇權、隱含波動度、成交量、option、volatility smirk、volume、implied volatility skew	碩士	102	2015-07-12	1.94 年
103	非對稱雙占市場下實質選擇權與經理人薪酬 Real Options and Managerial Compensation in Asymmetric Duopoly 財務金融研究所・共同指導：黃星華實質選擇權、不對稱雙占、搶先投資、經理人薪酬、Real Options、Asymmetric Duopoly、Preemptive Investment、Managerial Compensation	碩士	102	2015-07-08	1.93 年
103	投資者情緒及市場對聯準會量化寬鬆貨幣政策反應之探討 Investor Sentiment and Market’s Reaction to Federal Reserve Monetary Policy - Quantitative Easing 財務金融研究所量化寬鬆、投資人情緒、股票市場、債券指數、信用違約交換指數、公債殖利率、不動產抵押貸款證券殖利率、Quantitative easing、Investor sentiments、Stock market、Bond index、CDS index、Treasury yields、MBS yields	碩士	102	2015-07-01	1.91 年
103	預測風險中立機率之高階動差及其選擇權投資組合:臺灣加權指數選擇權之實證分析 Predictable Dynamics in Higher-Order Risk-Neutral Moments and Option Portfolio─Empirical Evidence from the TAIEX Options 財務金融研究所臺灣加權指數選擇、風險中立機率、高階動差預測、交易策略、TAIEX options、Risk neutral probability、Higher-order moment prediction、Trading strategies	碩士	102	2015-06-24	1.89 年
103	產業網絡與股票報酬預測 Industry network on returns predictability of Returns 財務金融研究所產業網絡、中心性、報酬預測、Industry Network、Centrality、Returns’ Predictability	碩士	102	—	無法計算
103	外商壽險公司於銀行保險之競爭優勢與經營策略研究─以個案公司為例 The Competitive Advantages and Business Strategies of Bancassurance by Foreign Insurance Firms in Taiwan- A Case Study 管理學院財務金融學程・共同指導：王克陸銀行保險、外商壽險公司、競爭優勢、經營策略、Bancasurrance、Foreign Insurance firm、Competitive Advantage、Strategy	碩士在職專班	96	—	無法計算
102	使用波動率偏離以及違約距離改善動能策略 Improving momentum strategies using volatility skews and distance-to-default measures 財務金融研究所動能、波動率偏離、違約距離、市場區隔、momentum、volatility smirk、distance-to-default、Market segmentation	碩士	101	2014-07-16	1.95 年
102	微笑曲線預測股票未來報酬之新發現 The Predictability of Stock Returns Using the Information of Option Volatility Smirk: New evidence 財務金融研究所選擇權、微笑曲線、隱含波動度、options、volatility smirk、implied volatility skew	碩士	101	2014-07-13	1.95 年
102	國內台股基金得獎後之績效持續性分析 The Study on the Performance Persistence for Awarded Funds of Taiwan Equity Funds 管理學院財務金融學程台股基金、得獎基金、績效持續性、資金流入、Taiwan Equity Funds、Awards Fund、Performance Persistence、Fund Flow	碩士在職專班	100	2014-07-02	2.92 年
102	分析死亡率模型在評價GLWB公平保費的風險 Analyzing the Risks of Mortality Models on Evaluating Fair Insurance Fees of GLWBs 財務金融研究所・共同指導：戴天時保證終身給付提領附約、Lee-Carter、CBD、年代效應、世代效應、公平保費率、GLWB、period-effects、cohort-effects、Fair Charge	碩士	101	2014-07-02	1.92 年
102	系統風險是否可以預測台灣經濟與股票市場的衰退 Does Systemic Risk Predict Downturns for the Economy and Stock Market in Taiwan? 財務金融研究所系統風險、極端風險、CoVaR、VaR、systemic risk、extreme risk	碩士	101	2014-06-29	1.91 年
101	選擇權評價和選擇權交易量 Essays on Option Pricing and Option Trading Volume 財務金融研究所・共同指導：周幼珍已實現波動率、Log-HAR、HARG、NGARCH、S&P500指數選擇權、國外投資人、國內投資人、Intraday lead-lag分析、Realized volatility、S&P500 index option、Foreign investors、Domestic investors、Intraday lead-lag analysis	博士	95	2013-06-25	6.90 年
101	價值投資法的研究與探討—以中華電信為例 Research and Discussion of the Value Investing- Evidence from Chunghwa Telecom 管理學院財務金融學程・共同指導：鍾惠民價值投資法、現金流量、股利成長、股價、中華電信、Value Investing、Discounted Cash Flow、Cash Dividend Growth、Stock Price、Chunghwa Telecom	碩士在職專班	99	2013-02-22	2.56 年
101	創投之附加價值研究－以台灣IPO公司為例 A Study on the Venture Capital’s Value Added : Evidence from Taiwan IPO Firms 財務金融研究所・共同指導：鍾惠民創業投資、被投資公司、Tobin’s Q、Venture Capital、Venture-capital-backed Firms	碩士	100	—	無法計算
101	產業風險與公司債利差 Industry Risk and Corporate Bond Yield Spreads 財務金融研究所產業風險、公司債利差、產業 Beta、條件相關法、邊際預警估計法、Industry Risk、Corporate Bond Yield Spreads、Industry Beta、Conditional Correlations Measure、Marginal Distress Estimate (MDE)	碩士	100	—	無法計算
101	再探投資者情緒及市場對聯準會貨幣政策之反應 Investor Sentiment and Market's Reaction to Federal Reserve Monetary Policy – A Revisit 財務金融研究所貨幣政策、投資者情緒、股票市場、信用違約交換指數、債券指數、Monetary policy、Investor sentiment、Stock market、CDS index、Bond index	碩士	100	—	無法計算
100	晶圓代工營運績效之個案分析 Case analysis of the foundry operating performance 管理學院財務金融學程・共同指導：鍾惠民半導體產業、鑽石體系、競爭優勢、SWOT分析、Semiconductor industry、Diamond Model、Competitive advantage、SWOT analysis	碩士在職專班	99	2012-07-10	1.94 年
100	在交易雜訊下估計具違約邊界之結構化信用風險模型 Estimating the Structural Credit risk model with default boundaries in the presence of equity trading noise 財務金融研究所障礙選擇權模型、粒子濾波器、結構式信用風險模型、交易雜訊、Barrier model、Particle filter、Structural credit risk model、Trading noise	碩士	99	2012-07-06	1.93 年
100	金融商品投資及外幣資產配置 Financial instrument investment and foreign currency asset allocation 管理學院財務金融學程・共同指導：鍾惠民外幣資產配置、外匯、金融商品、Foreign currency allocation、foreign currency、financial instrument	碩士在職專班	99	2012-07-05	1.93 年
100	投資人申購得獎基金之後續績效 The follow-up performance of the award-winning mutual funds 管理學院財務金融學程・共同指導：鍾惠民共同基金、得獎基金、基金績效、金鑽獎、績效持續、Mutual fund、Award-winning fund、fund performance、Gold Diamond Awards、performance persistence	碩士在職專班	99	2012-07-02	1.92 年
100	台灣IC產業資本結構之決定因素 A study of the capital structure of Semiconductor industry 管理學院財務金融學程・共同指導：鍾惠民資本結構、長短期借款比率、IC產業、實質稅率、capital structure、long-and short-term borrowing、IC industry、the effective tax rate	碩士在職專班	99	2012-06-27	1.91 年
100	動態成交量加權平均價格交易策略績效實證-以台積電為例 Empirical Studies of Dynamic VWAP Strategy - Using TSMC as an Example 財務金融研究所・共同指導：王克陸 VWAP、交易策略、程式交易、trading strategy、algorithmic trading	碩士	99	2012-06-24	1.90 年
100	動能策略與反向策略在台灣指數期貨市場之獲利能力 Profitability of Momentum and Contrarian Strategies in Taiwan Index Futures Market 財務金融研究所・共同指導：王克陸動能投資策略、反向投資策略、指數期貨、Momentum strategies、Contrarian strategies、Index future	碩士	99	—	無法計算
100	影響台灣地區購屋房貸因素之研究 A Study on the Influence Factors of Home Mortgage in Taiwan 管理學院財務金融學程・共同指導：鍾惠民購屋房貸、複迴歸分析、放款利率、房地產、總體經濟、home mortgage、multiple regression、mortgage interest rate、real estate、Macroeconomic	碩士在職專班	99	—	無法計算