王克陸

Wang, Keh-Luh・管理學院・財務金融研究所、管理學院財務金融學程

碩士平均畢業時長

1.93 年

中位數 1.93 年・7 人

在職專班平均畢業時長

3.83 年

中位數 3.83 年・1 人

博士平均畢業時長

7.45 年

中位數 8.94 年・4 人

收錄論文

18 篇

100–105 學年度

全校中位數（供對照）

碩士 2.10・在職專班 2.08・博士 6.11 年

畢業時長趨勢

每學年度畢業人數

只計入有論文收錄的畢業生；中途休學或更換指導教授的學生不會出現在這裡。

研究關鍵字

配對交易價差交易公司治理Corporate governance因子關聯結構模型因素負荷量隨機違約損失率模型Factor ModelConditional Factor LoadingState-Dependent Recovery Rate國家信用風險結構模型違約機率信用違約交換Sovereign credit riskStructural modelDefault probabilityCDS銀行保險外商壽險公司競爭優勢經營策略BancasurranceForeign Insurance firmCompetitive AdvantageStrategy臺指選擇權ETFPair TradeSpread TradeTaiwan Index Option布林格通道Pair tradingspread tradingBollinger Bands現金增資代理問題公開申購詢價圈購SEOAgency ProblemPublic SubscriptionBookbuilding Subscription企業社會責任企業接班人選擇系統動態學財務績效Corporate social responsibilityEnterprises' selection of successorsSystem dynamics

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指導論文

學年度	論文	學制	入學	提交日期	畢業時長
105	因子關聯結構模型應用於信用風險分析 Copula-Based Factor Model for Credit Risk Analysis 財務金融研究所・共同指導：李漢星因子關聯結構模型、因素負荷量、隨機違約損失率模型、Factor Model、Conditional Factor Loading、State-Dependent Recovery Rate	博士	97	2017-06-28	8.91 年
103	以結構模型衡量國家信用風險 Measuring Sovereign Credit Risk - Using a Structural Model Approach 財務金融研究所・共同指導：李漢星國家信用風險、結構模型、違約機率、信用違約交換、Sovereign credit risk、Structural model、Default probability、CDS	博士	94	2015-07-22	9.97 年
103	外商壽險公司於銀行保險之競爭優勢與經營策略研究─以個案公司為例 The Competitive Advantages and Business Strategies of Bancassurance by Foreign Insurance Firms in Taiwan- A Case Study 管理學院財務金融學程・共同指導：李漢星銀行保險、外商壽險公司、競爭優勢、經營策略、Bancasurrance、Foreign Insurance firm、Competitive Advantage、Strategy	碩士在職專班	96	—	無法計算
102	配對交易策略研究－以臺灣50ETF和臺指選擇權為例 A Study on Pair Trading Strategy – The Case of Taiwan Top50 ETF and Taiwan Index Option 應用數學系所・共同指導：吳慶堂配對交易、價差交易、臺指選擇權、ETF、Pair Trade、Spread Trade、Taiwan Index Option	碩士	101	2014-07-27	1.98 年
101	台灣指數期貨與ETF價差交易之研究-以台股期貨、電子期貨、金融期貨與台灣50ETF為例 A Study of Pair Trading Using TAIEX Futures, Electronic Sector Index Futures, Finance Sector Index Futures, and Taiwan Top 50 ETF 財務金融研究所配對交易、價差交易、布林格通道、Pair trading、spread trading、Bollinger Bands	碩士	100	2013-08-01	2.00 年
101	代理問題與現金增資承銷方式之財富效果─以台灣市場為例 Agency theory and wealth effect of flotation methods in seasoned equity offerings: evidences from Taiwan stock market 財務金融研究所現金增資、代理問題、公開申購、詢價圈購、SEO、Agency Problem、Public Subscription、Bookbuilding Subscription	博士	100	2013-07-17	1.96 年
101	企業接班人選擇與公司治理、社會責任與財務績效間系統動態關係之研究 Exploring the Relationships among Corporate Governance, Social Responsibility and Financial Performance: A Perspective of the Enterprises’ Selection of Successors 管理科學系所・共同指導：姜齊公司治理、企業社會責任、企業接班人選擇、系統動態學、財務績效、Corporate governance、Corporate social responsibility、Enterprises' selection of successors、System dynamics、Financial performance	博士	93	2013-07-16	8.96 年
101	價值評估與企業特有資訊可靠度之研究─以台灣市場為例 Enterprise Valuation and Transparency of Idiosyncratic Information:Evidence from Taiwan Stock Market 財務金融研究所資訊可靠度、判定係數R^2、公司特有資訊、Transparency、Coefficient of Determination R^2、Idiosyncrasy	碩士	100	2013-07-11	1.94 年
101	一種新的投資者注意力指標：搜尋量指數之研究 A Study on a Novel Measure of Investor Attention: Search Volume Index 財務金融研究所投資者注意力、搜尋量指數、資訊對市場影響、Investor attention、Search volume index、effective information	碩士	100	2013-07-05	1.93 年
101	數值分析對亞式選擇權評價之研究 – 以LME銅選擇權為例 Numerical Analysis of the Asian Option Pricing - A Case of LME Copper Options 管理學院財務金融學程亞式選擇權、樹狀模型、蒙地卡羅模擬、銅選擇權、Asian options、the tree model、Monte Carlo simulation、copper options	碩士在職專班	98	2013-05-30	3.83 年
100	台灣銀行業的所有權結構與破產風險 Ownership Structure and Default Risk on Taiwan Banking Industry 財務金融研究所所有權結構、破產風險、Z風險衡量分數、Ownership Structure、Default Risk、Z Score	碩士	99	2012-06-25	1.90 年
100	動態成交量加權平均價格交易策略績效實證-以台積電為例 Empirical Studies of Dynamic VWAP Strategy - Using TSMC as an Example 財務金融研究所・共同指導：李漢星 VWAP、交易策略、程式交易、trading strategy、algorithmic trading	碩士	99	2012-06-24	1.90 年
100	公司治理與產業競爭程度間的交互關係 The interaction between corporate governance and the degree of market competition 財務金融研究所公司治理、公司治理指標、產業集中度、Corporate Governance、Corporate Governance Index、HHI	碩士	99	2012-06-22	1.89 年
100	動能策略與反向策略在台灣指數期貨市場之獲利能力 Profitability of Momentum and Contrarian Strategies in Taiwan Index Futures Market 財務金融研究所・共同指導：李漢星動能投資策略、反向投資策略、指數期貨、Momentum strategies、Contrarian strategies、Index future	碩士	99	—	無法計算
100	股票周轉率的影響因素-以台灣上市公司為例 The Affecting Factors of Stock Turnover for the Listed Companies in Taiwan 財務金融研究所股票週轉率、固定效果模型、stock turnover、fixed effect model	碩士	99	—	無法計算
100	外匯避險效益之衡量以美元兌新台幣為例 Effectiveness of currency hedging -- Evidence from USD against NTD 管理學院財務金融學程匯率風險、避險效果、避險策略、最適避險比率、Exchange rate risk、Hedge tool、Hedge strategy、Hedge effect	碩士在職專班	99	—	無法計算
100	價值型投資應用於台灣股市之實證分析 An Empirical Study of Value Investing in the Taiwanese Stock Market 財務金融研究所價值型投資、本益比、股價淨值比、Value investing、P/E ratio、P/B ratio	碩士	99	—	無法計算
100	客戶信用風險管理之研究-以A公司為例 The Credit Risk Management for Account Receivables 管理學院財務金融學程信用風險管理、信用控制、應收帳款、credit risk management、credit control、account receivables	碩士在職專班	98	—	無法計算