吳慶堂

Wu,Ching-Tang・理學院・應用數學系所、應用數學系數學建模與科學計算碩士班

碩士平均畢業時長

2.46 年

中位數 2.46 年・2 人

收錄論文

4 篇

101–102 學年度

全校中位數（供對照）

碩士 2.10 年

畢業時長趨勢

每學年度畢業人數

只計入有論文收錄的畢業生；中途休學或更換指導教授的學生不會出現在這裡。

研究關鍵字

配對交易價差交易臺指選擇權ETFPair TradeSpread TradeTaiwan Index Option避險障礙選擇權靜態複製法HedgeBarrier optionStatic replicating風險管理熵蒙地卡羅重點抽樣法Risk ManagementEntropyMonte CarloImportance Sampling內線交易Kyle線性模型連續均衡點分數布朗運動利潤最大化市場效率insider tradingKyle's linear modelsequential equilibriumfractional Brownian motionprofit maximizationmarket efficiency

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指導論文

學年度	論文	學制	入學	提交日期	畢業時長
102	配對交易策略研究－以臺灣50ETF和臺指選擇權為例 A Study on Pair Trading Strategy – The Case of Taiwan Top50 ETF and Taiwan Index Option 應用數學系所・共同指導：王克陸配對交易、價差交易、臺指選擇權、ETF、Pair Trade、Spread Trade、Taiwan Index Option	碩士	101	2014-07-27	1.98 年
102	對連續型障礙選擇權修正靜態避險策略之一般化 A Generalization of Modified Static Hedging Method for Continuous Barrier Options 應用數學系所・共同指導：郭家豪避險、障礙選擇權、靜態複製法、Hedge、Barrier option、Static replicating	碩士	100	—	無法計算
101	Portfolio Risk Management with Entropy Based Importance Sampling Portfolio Risk Management with Entropy Based Importance Sampling 應用數學系數學建模與科學計算碩士班・共同指導：韓傳祥風險管理、熵、蒙地卡羅、重點抽樣法、Risk Management、Entropy、Monte Carlo、Importance Sampling	碩士	99	2013-07-05	2.93 年
101	在廣義的Kyle離散時間模型下探討內線交易者的最佳投資策略 Optimal Insider Trading Strategies in the Generalized Discrete-time Kyle’s Models 應用數學系數學建模與科學計算碩士班內線交易、Kyle線性模型、連續均衡點、分數布朗運動、利潤最大化、市場效率、insider trading、Kyle's linear model、sequential equilibrium、fractional Brownian motion、profit maximization、market efficiency	碩士	99	—	無法計算