郭家豪

Guo, Jia-Hau・管理學院・資訊管理與財務金融學系財務金融、管理學院專班-財務金融學程、財務金融研究所、管理學院財務金融學程

碩士平均畢業時長

2.13 年

中位數 1.98 年・57 人

在職專班平均畢業時長

2.59 年

中位數 2.08 年・9 人

收錄論文

81 篇

100–114 學年度

全校中位數（供對照）

碩士 2.10・在職專班 2.08 年

畢業時長趨勢

每學年度畢業人數

只計入有論文收錄的畢業生；中途休學或更換指導教授的學生不會出現在這裡。

研究關鍵字

障礙選擇權Price LimitsBarrier OptionInvestor Sentiment靜態複製法Crash RiskStochastic volatilitySubstitution effect蒙地卡羅模擬Static HedgingMonte Carlo SimulationBarrier optionsCEV modelRichardson外插法靜態避險法Richardson extrapolation替代效果Liquidity impactPrice impactAsymmetric information漲跌停限制漲跌幅限制信用風險信用利差期間結構Credit RiskCredit SpreadTerm Structure深度學習Deep learning靜態避險Bitcoin投資人情緒COVID-19Static replicationCEV模型volatilityearly exercise boundary股價崩盤風險股票市場Stock market資訊不對稱Information Disclosure避險不完全資訊Noisy Information跳躍投資組合配置外匯Foreign Exchange

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指導論文

學年度	論文	學制	入學	提交日期	畢業時長
114	精確終端條件神經網路於Heston 模型障礙選擇權定價之應用 Barrier Option Pricing under the Heston Model Using an Exact Terminal Condition Neural Network 資訊管理與財務金融學系財務金融深度學習、精確終端條件神經網路、物理資訊神經網路、障礙選擇權、向上出局買權、Heston 模型、偏微分方程、Deep learning、Exact Terminal Condition Neural Network、Physics-Informed Neural Network、Barrier Option、Heston Model、Partial Differential Equation	碩士	113	2026-07-27	1.98 年
114	市場摩擦下的靜態避險：將 H-Pair 方法擴展至障礙選擇權與漲跌幅限制之研究 Static Hedging under Market Frictions: Extending the H-Pair Approach to Barrier Options and Price Limits 資訊管理與財務金融學系財務金融靜態避險、H-pair 方法、日漲跌幅限制、特徵匹配、蒙地卡羅模擬、Static Hedging、H-Pair Approach、Daily Price Limits、Characteristics Matching、Monte Carlo Simulation	碩士	113	2026-07-22	1.97 年
114	期貨保證金選擇權 Pricing Futures Margin Options 資訊管理與財務金融學系財務金融保證金選擇權、追繳保證金、蒙地卡羅模擬、神經網路定價、完整狀態價值函數、期貨交易、Margin Option、Margin Call、Monte Carlo Simulation、Neural Network Pricing、Full-State Value Function、Futures Trading	碩士	113	2026-07-22	1.97 年
114	加密貨幣爆倉衝擊下的波動性溢出與投資組合評估 Volatility Spillover Under the Impact of Cryptocurrency Liquidations and Portfolio Evaluation 資訊管理與財務金融學系財務金融加密貨幣、波動溢出、爆倉事件、避風港資產、投資組合配置、Cryptocurrency、Bitcoin、Volatility Spillovers、Diagonal BEKK-GARCH、Liquidation Event、Safe-Haven Assets、Portfolio Allocation	碩士	113	2026-07-20	1.97 年
114	市場情緒、模仿交易與主動式 ETF 持股揭露後隔日 Alpha 之關係 The Relationship between Market Sentiment and Next-Day Alpha Following Active ETF Holdings Disclosure under Copycat Trading 資訊管理與財務金融學系財務金融主動式ETF、copycat效應、投資人情緒、第一主成分、隔日alpha、Active ETFs、Copycat Trading、Investor Sentiment、Principal Component、Next-Day Alpha	碩士	113	2026-07-20	1.97 年
114	政策交易之影響與啟發：以台北外匯市場為例 The Impact and Implications of Policy Trading : The Case of the Taipei Foreign Exchange Market 管理學院專班-財務金融學程新台幣、外匯、政策交易、不對稱性、尾盤作價、New Taiwan Dollar、Foreign Exchange、Policy Trading、Asymmetry、Closing Price-Setting	碩士在職專班	113	2026-07-01	1.91 年
114	貨幣政策、匯率風險偏好與 COVID-19 Monetary policy, Exchange Rate Risk Preference and COVID-19 管理學院專班-財務金融學程 FX Sharpe、匯率風險、Sharpe ratio、COVID-19、貨幣供給、利差、匯率風險補償、Exchange rate risk、Money supply、Interest rate differentials、Exchange rate risk compensation	碩士在職專班	110	2026-01-28	4.49 年
113	槓桿ETF與原型ETF間套利策略：0050 vs 00631L Arbitrage Strategy between Leveraged and Non-Leveraged ETFs：0050 vs 00631L 資訊管理與財務金融學系財務金融槓桿ETF、ETF、報酬偏離、投資者情緒、主成分分析、Leveraged ETF、return deviation、arbitrage strategy、investor sentiment	碩士	112	2025-08-13	2.03 年
113	分析師研究報告情感分數與目標價關聯：以摩根大通為例 The Relationship Between Analyst Report Sentiment Scores and Stock Price Evidence from J.P.Morgan 資訊管理與財務金融學系財務金融研究報告、文字探勘、分析師、情感分數、股票、Research Report、Text Mining、Analyst、sentiment score、stock	碩士	112	2025-08-13	2.03 年
113	影響企業債務成本因子之探討 Examining the Factors Influencing Corporate Debt Costs 資訊管理與財務金融學系財務金融利率曝險、債務成本、COVID-19、金融危機、債務比率、Interest rate exposure、Debt cost、Financial crisis、Debt ratio	碩士	111	2025-08-07	3.02 年
113	市場漲跌限制下障礙選擇權評價：結合靜態複製與改良Repeated Richardson外插法 Barrier Option Pricing Under Price Limits : A Static Replication with Modified Repeated Richardson Extrapolation 資訊管理與財務金融學系財務金融 FFT、股價漲跌限制、障礙選擇權、靜態複製法、Repeated Richardson 外插法、Daily price limit、Barrier options、Static replication、Repeated Richardson Extrapolation	碩士	112	2025-08-06	2.02 年
113	H-pair 方法在障礙選擇權靜態避險中的改善 Improving the H-pair Method for Static Hedging of Barrier Options 資訊管理與財務金融學系財務金融障礙選擇權、靜態避險、H-Pair、BSM 模型、蒙地卡羅模擬、Barrier option、static hedging、BSM model、Monte Carlo simulation	碩士	112	2025-08-06	2.02 年
113	區塊鏈技術、監理法規及加密貨幣 Blockchain Technology, Regulation, and Cryptocurrency 管理學院專班-財務金融學程加密貨幣市場、區塊鏈技術、監理法規、價格報酬率、多元線性回歸分析、多項次回歸分析、Cryptocurrency Market、Blockchain Technology、Regulatory、Price Return、Multiple Regression Analysis、Polynomial Regression Analysis	碩士在職專班	110	2025-01-22	3.48 年
113	量化評估財務指標對臺灣證券公司作業風險影響 Impacts of Financial Indicators on Operational Risk in Taiwanese Securities Companies 管理學院專班-財務金融學程作業風險、證券業作業風險、作業風險分類回歸、風險管理、內部控制、Operational Risk、Operational Risk in the Securities Industry、Categorical Regression of Operational Risk、Risk Management、Internal Control	碩士在職專班	111	2025-01-21	2.48 年
113	臺灣銀行業非利息收入對經營績效與風險之影響 The Impact of Non-interest Income on Operating Performance and Risks in Taiwan's Banking Industry 管理學院專班-財務金融學程銀行業、非利息收入、績效表現、風險、多元迴歸分析、Banking industry、Non-interest income、Performance、Risk、Multiple regression analysis	碩士在職專班	110	2025-01-20	3.47 年
113	台灣加權指數期貨之隔夜動能效應與投資人情緒探討 Exploring the Overnight Momentum Effect and Investor Sentiment in Taiwan Weighted Index Futures 資訊管理與財務金融學系財務金融台灣指數期貨、隔夜動能效應、投資人情緒、跨市場分析、交易策略、Taiwan Weighted Index Futures、Overnight Momentum Effect、Investor Sentiment、Cross-Market Analysis、Trading Strategy	碩士	111	2024-08-27	2.07 年
113	地區醫療資源對死亡率模型的影響 The Impact of Regional Medical Resources on Mortality Models 資訊管理與財務金融學系財務金融死亡率模型、醫療資源、區域差異、Mortality Model、Medical Resources、Regional Differences	碩士	111	2024-08-27	2.07 年
113	永續因子對於股票市場的影響：政府政策及企業年報之文本分析 The Impact of Sustainability Factors on the Stock Market: Textual Analysis of Government Policies and Corporate Annual Reports 資訊管理與財務金融學系財務金融永續政策、文字探勘、企業年報、公司股票報酬率、永續指標、Sustain Index、ESG、Sentiment analysis、Financial Report、Stock Return	碩士	111	2024-08-26	2.07 年
113	FOMC公告事件的短期跳躍風險 Short-term Jump Risk of FOMC Announcement Events 資訊管理與財務金融學系財務金融 FOMC、選擇權、跨式策略、跳躍風險、Options、Jump Risk、Straddle	碩士	111	2024-08-21	2.06 年
113	探討刪除限價單對於股價報酬率之影響—臺灣證券交易所 Investigating the Impact of Limit Order Removal on Stock Returns in Taiwan Stock Exchange 資訊管理與財務金融學系財務金融刪單、限價簿、外資、投信、投資人、Order Cancellation、Limit Order Book、foreign investors、investment trusts、investors	碩士	110	2024-08-14	3.04 年
113	注意力機制視覺化市場動態：基於Transformer的技術指標影像化方法 Visualizing Market Dynamics through Attention: A Transformer-Based Approach to Technical Indicator Imaging 資訊管理與財務金融學系財務金融 Transformer模型、自注意力機制、技術指標分析、Transformer model、Self-attention mechanism、Technical indicator analysis	碩士	111	2024-08-11	2.03 年
111	針對目標可贖回遠期契約避險策略的有效性探討 Discussion on the Effectiveness of the Hedging Strategy for the Target Redemption Forwards 財務金融研究所結構型商品、目標可贖回遠期契約、避險策略、參數校準、蒙地卡羅模擬、Structured product、Target Redemption Forward (TRF)、hedging strategy、parameter calibration、Monte Carlo simulation	碩士	110	2023-08-28	2.07 年
111	交易所存量變化能否預測比特幣崩盤風險 Could Bitcoin Exchange Reserve Changes Predict Bitcoin’s Crash Risk? 財務金融研究所比特幣、交易所存量、價格崩盤風險、負偏態、交易所錢包地址、Bitcoin、Reserve Changes、Crash Risk、NCSKEW、Exchange Wallets	碩士	110	2023-08-22	2.06 年
111	國安基金選股之超額報酬- 2011、2015及2020進場 Excess Stock Returns of National Stabilization Funds in 2011, 2015, and 2020 管理學院財務金融學程國安基金、三因子模型、超額報酬、傾向分數法、投資組合、Taiwan National Stabilization Funds、three-factor model、excess returns、propensity score、investment portfolio	碩士在職專班	110	2023-08-08	2.02 年
111	Chain Ladder考量通貨膨脹對於IBNR估計之影響: ARIMA v.s. 局部多項式迴歸 Estimating Outstanding Claims Reserves with Inflation in the Chain Ladder: ARIMA v.s. Local Polynomial Regression 財務金融研究所賠款準備金、Chain Ladder、ARIMA、局部多項式迴歸、通貨膨脹率、Outstanding Claims Reserves、Local Polynomial、Inflation	碩士	110	2023-07-18	1.96 年
111	編制FOMC會議紀錄情緒指標運用於外匯利差交易 Applying FOMC Meeting Minutes Sentiment Index for Foreign Exchange Rate Carry Trade 財務金融研究所利差交易、利率政策、聯準會、會議記錄、情緒指標、carry trade、interest rate policy、FOMC、meeting minutes、sentiment index	碩士	110	2023-07-17	1.96 年
111	連結國外指數期貨交易意願影響因素初探 A preliminary study on the influencing factors of the willingness to trade in foreign index futures 管理學院財務金融學程美國指數、台灣期貨商品、國外期貨、US Index、Taiwan Futures、Foreign Futures	碩士在職專班	109	2022-08-29	2.08 年
111	非相關多角化的獲利模式-以建越科技為例 The Business Model of Unrelated Diversification - A case study of ECO Technical Services Co., Ltd. 管理學院高階主管管理碩士學程非相關多角化、半導體、經營績效、獲利模式、unrelated diversification、semiconductor、business performance、Business model	碩士在職專班	110	—	無法計算
110	股票泡沫對違約風險的影響 Impact of Stock Bubble on Corporates Bankruptcy 財務金融研究所泡沫、CEV 模型、股價泡沫、歐式選擇權泡沫、公司破產、違約風險、Bubble、CEV model、Stock price bubble、European option bubble、Corporate bankruptcy、Default risk	碩士	109	2022-07-28	1.99 年
110	以Repeated Richardson外插法評價美式障礙賣權 Repeated Richardson Extrapolation for American Barrier Puts 財務金融研究所 CEV模型、美式障礙賣權、Richardson外插法、Theta-matching條件、靜態避險法、CEV model、American barrier put option、Richardson extrapolation、Theta-matching condition、Static hedging method	碩士	109	2022-07-24	1.98 年
110	台灣綠色債券發行與股價報酬 Green Bond Issuances and Stock Returns: Evidence from Taiwan 財務金融研究所綠色債券、永續金融、企業社會責任、綠色效益、新冠肺炎、green bond、sustainable finance、CSR、green benefit、COVID-19	碩士	109	2022-06-09	1.85 年
109	中國大陸上證50ETF期權上市對標的資產流動性和波動性的影響 Effects of SSE 50ETF Option Listing on the Underlying Spot Market Liquidity and Volatility 財務金融研究所上證 50ETF 期權、標的資產、流動性、波動性、SSE 50ETF options、underlying assets、liquidity、volatility	碩士	108	2021-11-11	2.28 年
109	隨機波動下採用隨機分配建構方差掉期互換合約之實證分析 An Empirical Analysis of Random Intensity Impact on Variance Swaps Under Stochastic Volatility 財務金融研究所隨機波動、方差掉期互換合約、隨機分配、Stochastic volatility、Variance swap、Double Exponential Jump、Random Intensity、Variance Strike	碩士	107	2021-10-29	3.24 年
109	傾向、報償與群體貢獻率 : 以IPD賽局模擬為例 Propensity, Payoff, and Contribution Rate: An IPD Game Simulation. 財務金融研究所簡單學習模型、IPD、行為經濟、Simple Learning Model、Intergroup Prisoner's Dilemma Game、Behavioral Economics	碩士	108	2021-08-17	2.05 年
109	延遲交割對於債券買賣價差之探討 The Study of Delayed Deliveries for the Bid-Ask Spread of Corporate Bonds 管理學院財務金融學程固定收益、公司債券、流動性、買賣價差、延遲交割、Fixed income、Corporate bonds、Liquidity、Bid-ask spread、Delayed deliveries	碩士在職專班	108	2021-07-06	1.93 年
109	投資人情緒對債券ETF的影響 The Impact of Investor Sentiment on Bond ETF 財務金融研究所・共同指導：張龍福投資者情緒、台指選擇權波動率、債券ETF、溢價、淨值、Investor Sentiment、TAIWAN VIX、Bond ETF、Premium、Net Asset Value	碩士	108	2021-06-30	1.91 年
109	投資人情緒與企業社會責任之關聯性：以台灣股市為例 Investor Sentiment and CSR Performance: Evidence of Taiwan Stock Market 財務金融研究所・共同指導：張龍福企業社會責任、投資人情緒、傾向分數配對、機構投資人持股率、財務績效、Corporate Social Responsibility、Investor Sentiment、Propensity Score Matching、Institutional Ownership、Financial Performance	碩士	108	2021-06-30	1.91 年
109	二元選擇權與勒式組合投資策略 Binary Options and Strangle Portfolio Investment Strategy 財務金融研究所二元選擇權、勒式部位、外匯、技術分析、Binary Option、Strangle、Foreign Exchange、Technical Analysis	碩士	108	2021-06-29	1.91 年
109	深度學習於台灣加權股價指數預測之應用 Application of Deep Learning for Taiwan Capitalization Weighted Stock Index Prediction 管理學院財務金融學程深度學習、類神經網路、長短期記憶、加權指數預測、三大法人、Deep Learning、Neural network、LSTM、TAIEX prediction、Institutional investors	碩士在職專班	108	2021-01-24	1.48 年
108	基於自舉式類神經網路之股票投資組合建構-台灣50指數 The Prediction of Stock Portfolio Construction based on Bootstrapping Neural Network-Taiwan 50 Index 財務金融研究所・共同指導：李昕潔台灣50指數、投資組合配置、自舉式類神經網路、現代投資組合理論、Portfolio Construction、James-Stein analysis、Mean-Variance analysis、Minimum-Variance analysis、Long Short-Term Memory、Bootstrapping	碩士	107	2020-08-23	2.06 年
108	泡沫對美式選擇權之影響 Bubble and Option Early Exercise Premium 財務金融研究所泡沫、CEV模型、股價泡沫、歐式選擇權泡沫、美式選擇權泡沫、提早履約邊界、bubble、CEV model、stock price bubble、European option bubble、American option bubble、early exercise boundary	碩士	106	2020-08-09	3.02 年
108	董事忙碌程度對股價崩盤影響實證研究-以台灣新上市公司為例 Research on the Relationship between Director’s Multiple Jobholding and Risk of Stock Price Collapse - A case study of newly listed companies in Taiwan 財務金融研究所董事忙碌程度、股價崩盤風險、兼職特征、兼職數變動量、Director’s Multiple Jobholding、Crash risk、Part-time job characteristics、Change in the number of part-time jobs	碩士	107	2020-08-06	2.02 年
108	漲跌幅限制下具有不連續現金股利之選擇權定價 Option pricing with discrete dividends in the price-limit markets 財務金融研究所不連續現金股利、提早覆約、提早覆約溢酬、價格限制、Richardson外插法、多天股價機率密度函數、Discrete Dividend、Early Exercise、Early Exercise Premium、Price Limits、Richardson Extrapolation、Multi-day Density Function	碩士	106	2020-07-27	2.99 年
108	透過標普500指數成份股股價報酬、交易量和波動度建構生成樹編制指數模型 Using stock returns, trading volumes and volatilities reference of S&P 500 components to construct a spanning tree to produce indexes 財務金融研究所股票市場、相關係數、最小生成樹、股票指數、Stock market、Correlation coefficients、Minimum Spannig Tree、Stock Indexes	碩士	107	2020-07-20	1.97 年
108	台灣股票市場漲跌幅限制改變對資訊相關股的影響 The influence of price limit change on informationally related stock in Taiwan stock market 財務金融研究所流動性影響、價格影響、價格限制、資訊不對稱、替代效果、Liquidity impact、Price impact、Asymmetric information、Substitution effect、Price limit	碩士	106	—	無法計算
108	股價崩盤風險的同儕學習效應 Learning from peer firms’ stock price crash risk 財務金融研究所崩盤風險、同儕企業、預測效應、行業集中度、行業成長率、公司規模、Crash risk、Peer companies、Forecast effect、Industry concentration、Industry growth rate、Company size	碩士	107	—	無法計算
108	同業公司研發支出與股價崩盤風險之間的實證研究 The Study on Peer Firms’ R&D Expenditure and Stock Crash Risk 財務金融研究所同業公司、研發支出、股價崩盤風險、信息不對稱、信息披露、Peer Firms、R&D Expenditure、Stock Crash Risk、Information Asymmetry、Information Disclosure	碩士	107	—	無法計算
107	VPIN能否預測比特幣的崩盤？ Can VPIN aid to forecast crashes in Bitcoin? 財務金融研究所崩盤風險、比特幣、VPIN、負偏係數、高至低波動率、Crash Risk、Bitcoin、Negative coefficient of skewness、Down-to-up Volatility	碩士	106	2019-06-05	1.84 年
107	VPIN 於股價預測應用分析: 以決策樹與隨機森林模型為例 An analysis for stock price prediction by VPIN based on decision tree and random forest models 財務金融研究所 PIN、VPIN、機器學習、決策樹、隨機森林、資訊揭露評鑑、Machine Learning、Decision Tree、Random Forest、Information disclosure assessment	碩士	106	2019-06-04	1.84 年
107	情緒因子對美式選擇權提前履約的影響 Early exercise and investor sentiment 財務金融研究所投資人情緒因子、靜態複製法、三元樹定價模型、美式選擇權、提前履約線、Investor sentiment、Static hedge portfolio、Trinomial lattice、American option、Early exercise boundary	碩士	106	—	無法計算
106	基於深度Ｑ學習網路之人工智慧交易策略 Artificial Intelligence Trading Strategy Based on Deep Q Learning Network 財務金融研究所・共同指導：張龍福深度學習、強化學習、神經網路、DQN交易策略、交易策略、deep learning、reinforcement learning、artificial neural network、DQN trading、trading strategy	碩士	105	—	無法計算
106	外匯風險值之估計—馬可夫狀態轉換GARCH模型之應用 Estimating Value at Risk on Foreign Currency—An Application of Markov Regime Switching GARCH Model 財務金融研究所匯率風險、馬可夫狀態轉換GARCH模型、厚尾分配、波動度、風險值、Exchange-rate risk、Markov regime switching GARCH model、Fat-tailed distribution、Volatility、Value at Risk	碩士	105	—	無法計算
106	配對交易：以人工智慧方法 Pairs trading: Artificial Intelligence Approach 財務金融研究所配對交易、人工智慧、強化學習、深度Q網路、量化交易、pairs trading、artificial intelligence、reinforcement learning、Deep Q Network、Quantitative trading	碩士	105	—	無法計算
106	漲跌停與資訊相關股交易策略 Limit Hits and Informaitonally-Related Stocks Trading Strategy 財務金融研究所漲跌停限制、資訊相關股、動能現象、投資行為偏誤、Limit hits、Informationally-Related stocks、Momentum、Investor's behavior biases	碩士	105	—	無法計算
106	產業集中度對共同基金績效的影響 The Influence of Industrial Concentration on Mutual Fund Performance 財務金融研究所・共同指導：張龍福共同基金、產業集中度、特徵基礎法、擇股能力、基金內部持股風格、mutual fund、industrial concentration index、stock selectivity ability、characteristic basis method	碩士	105	—	無法計算
106	公司崩盤風險與股權結構之關聯性 The Relationship of Stock Price Crash Risk and Corporate Ownership Structure 財務金融研究所股價崩盤風險、公司股權結構、董監事持股、法人持股、最大外部大股東、Crash risk、Corporate ownership structure、Directors and supervisors’ ownership、Institutional ownership、The largest external shareholder ownership	碩士	105	—	無法計算
105	利用靜態複製法與Repeated Richardson Extrapolation 評價CEV模型下的障礙選擇權 Pricing Barrier Options by Static Replication and Repeated Richardson Extrapolation under the CEV Model 財務金融研究所障礙選擇權、靜態複製法、CEV模型、Repeated Richardson 外插法、barrier options、static replication、Repeated Richardson Extrapolation、CEV Model	碩士	104	2017-07-13	1.95 年
105	台灣指數現貨、台灣50ETF、台指期貨與小台指期貨之價格發現功能探討 Price Discovery function among Taiwan Stock Index, ETF, Index Futures and Mini Index Futures 財務金融研究所・共同指導：張龍福價格發現、共整合、向量誤差修正模型、資訊分享模型、Price Discovery、Cointegration、VECM、Information Share Model	碩士	104	2017-07-11	1.94 年
105	在JDCEV模型下以靜態避險法及 Richardson外插法評價歐式障礙選擇權 Using Static Hedging Method and Richardson Extrapolation to Price the European-Style Barrier Option under JDCEV Model 財務金融研究所 JDCEV模型、靜態避險法、Richardson外插法、障礙選擇權、JDCEV model、Barrier Option、static hedging method、Richardson Extrapolation	碩士	104	2017-07-04	1.92 年
105	考慮流動性風險的障礙選擇權的評價 Barrier Option Pricing with Stochastic Liquidity Risk 財務金融研究所・共同指導：張龍福流動性風險、障礙選擇權、Liquidity risk、Barrier option	碩士	104	2017-07-04	1.92 年
105	漲跌幅限制下資訊相關股的動能交易策略 The momentum strategy by investing related stocks in markets with price limits 財務金融研究所漲跌停限制、資訊相關股、替代效果、資訊揭露、動能交易、Price limits、Informationally related stock、Information disclosure、Substitution effect、Momentum strategy	碩士	104	2017-06-28	1.91 年
105	障礙選擇權定價：Richardson外插法 Richardson Extrapolation Techniques for the Pricing of Barrier Options 財務金融研究所障礙選擇權、靜態複製法、Richardson外插法、Barrier option、Static replication、Richardson extrapolation	碩士	103	2017-06-15	2.87 年
104	漲跌停機制與股價預測 Price Limit and Stock Price Forecast 財務金融研究所漲跌幅限制、股票市場、股價預測、price limits、stock market、price forecast	碩士	103	2016-07-19	1.97 年
104	美式選擇權之一般性靜態避險複製法 A Replication Method of Generalized Static Hedging of Pricing American Options 財務金融研究所美式選擇權、靜態避險、隨機波動度、提早履約邊界、American Option、Static Hedge、Stochastic Volatility、Early Exercise Boundary	碩士	103	2016-06-26	1.90 年
104	價格漲跌幅限制改變對資訊相關個股之影響 The Effect to Informationally Related Stocks by Price Limits in Taiwan Stock Exchange 財務金融研究所漲跌幅限制、price limits、Limit hit、Asymmetric information、Substitution effect、Liquidity impact、price impact	碩士	103	—	無法計算
103	優化障礙選擇權之一般性靜態避險策略 A Modified Method of Generalized Static Hedging 財務金融研究所避險、障礙選擇權、靜態避險法、Hedging、Barrier Options、Static Hedging、Stochastic Volatility	碩士	100	2015-09-22	4.14 年
103	報酬震盪、資訊透明度與信用利差期間結構分析:理論與實證研究 Return Shocks, Accounting Transparency, and Term Structure of Credit Spread: A Theoretical and Empirical Analysis 財務金融研究所信用風險、不完全資訊、報酬震盪、信用利差、期間結構、Credit Risk、Noisy Information、Return Shocks、Credit Spread、Term Structure	碩士	102	2015-08-19	2.05 年
102	價格漲跌幅限制對相關個股之資訊內涵 —臺灣證券交易所 The Information Content of Price Limits on Related Stocks 財務金融研究所漲跌停限制、資訊不對稱、替代效果、流動性影響、價格影響、Price limits、Limit hit、asymmetric information、substitution effect、liquidity impact、price impact	碩士	101	2014-06-22	1.89 年
102	信用利差期間結構之研究分析: 跳躍風險與資訊不確定性 The term structure of credit spread with jump risk and information uncertainty 財務金融研究所信用風險、不完全資訊、跳躍、信用利差、期間結構、Credit Risk、Noisy Information、Jumps、Credit Spread、Term Structure	碩士	101	2014-06-22	1.89 年
102	對連續型障礙選擇權修正靜態避險策略之一般化 A Generalization of Modified Static Hedging Method for Continuous Barrier Options 應用數學系所・共同指導：吳慶堂避險、障礙選擇權、靜態複製法、Hedge、Barrier option、Static replicating	碩士	100	—	無法計算
101	漲跌停下選擇權所隱含的訊息:台灣股票之實證研究 Option-based Implicit Information in Price Limit Moves:Evidence from Taiwan Stock Markets 財務金融研究所漲跌幅限制、股票市場、price limits、stock market	碩士	100	2013-07-24	1.98 年
101	在Heston’s Stochastic Volatility假設下，障礙選擇權的靜態避險策略 A Static Hedging Strategy for Barrier Options Under Heston's Stochastic Volatility 財務金融研究所避險、障礙選擇權、靜態避險法、Hedging、Barrier Options、Static Hedging、Stochastic Volatility	碩士	100	2013-07-24	1.98 年
101	信用利差期間結構之實證分析: 跳躍衝擊vs.資訊不確定性 An Empirical Analysis of Credit Spread Term Structures: Shocks vs. Uncertainty 財務金融研究所信用風險、不完全資訊、跳躍、信用利差、期間結構、Credit Risk、Noisy Information、Jumps、Credit Spread、Term Structure	碩士	100	2013-07-17	1.96 年
101	變異數交換契約在隨機波動度和跳躍模型下的實證分析 An Empirical Analysis of Variance Swaps Under Stochastic Volatility and Jumps 財務金融研究所隨機波動度、指數型跳躍、市場資料估計參數、已實現波動度、變異數交換契約、stochastic volatility、exponential jump、market data calibration、realized volatility、variance swaps	碩士	100	2013-07-17	1.96 年
101	絕對漲跌幅限制市場的選擇權評價 Pricing Options in the Absolute Daily Price Limit Markets 財務金融研究所絕對漲跌幅限制、蒙地卡羅模擬法、解析解、Absolute Price Limits、Monte-Carlo Simulation、Closed-form Formula	碩士	100	2013-07-17	1.96 年
101	價格漲跌幅限制之資訊內涵—臺灣證券交易所 The Information Content of Price Limits in Taiwan Stock Exchange 財務金融研究所漲跌停限制、資訊不對稱、替代效果、資訊相關程度、Price limits、Asymmetric information、Substitution effect、Informational relatedness、Liquidity impact、Price impact	碩士	99	2013-01-24	2.48 年
101	槓桿ETF與E-mini指數期貨日內資料之價格發現分析 Intraday price discovery of leveraged ETF and E-mini index futures 財務金融研究所・共同指導：鍾惠民槓桿ETF、SPDR、E-mini指數期貨、價格發現、放空限制、leveraged exchange-traded funds、Standard and Poor’s Depository Receipt Trust Series I、E-mini index futures、price discovery、short-selling bans	博士	96	—	無法計算
100	信用利差期間結構之實證分析:跳躍恐懼vs.資訊揭露 The Impact of Jump and Information Disclosure on the Term Structure of Credit Spread : An Empirical Analysis 財務金融研究所信用風險、信用利差、資訊揭露、跳躍、期間結構、credit risk、credit spread、information disclosure、jump、term structure	碩士	99	2012-07-03	1.92 年
100	台灣牛熊證之定價與避險策略 The Pricing and Hedging Strategies of Callable Bull/Bear Contracts in Taiwan 財務金融研究所牛熊證、定價、避險策略、最佳化靜態避險、Callable Bull/Bear Contracts (CBBCs)、Pricing、Hedging Strategies、Optimized Static Hedging	碩士	99	2012-07-02	1.92 年
100	漲跌幅限制市場下的選擇權避險實證分析 An Empirical Analysis of Option Hedging in the Daily Price Limit Market 財務金融研究所漲跌幅限制、避險誤差、波動度、price limits、hedging error、volatility	碩士	99	2012-06-29	1.91 年
100	障礙選擇權的近似法 An Alternative Approximation Approach for Barrier Options 財務金融研究所障礙選擇權、近似、價值、barrier、options、approximation、value	碩士	99	—	無法計算