鄧惠文

Teng, Huei-Wen・管理學院・資訊管理與財務金融學系財務金融

碩士平均畢業時長

2.22 年

中位數 1.96 年・24 人

在職專班平均畢業時長

3.01 年

中位數 3.01 年・1 人

收錄論文

27 篇

107–115 學年度

全校中位數（供對照）

碩士 2.10・在職專班 2.08 年

畢業時長趨勢

每學年度畢業人數

只計入有論文收錄的畢業生；中途休學或更換指導教授的學生不會出現在這裡。

研究關鍵字

機器學習Machine learningLogistic RegressionXGBoost系統風險Systemic risk臺灣市場Taiwan Market特徵選擇PowerSHAPFeature Selection風險值Basel Accords隨機森林Random Forest資產配置蒙地卡羅模擬Monte Carlo simulation匯率連動選擇權Black-Scholes 模型Quanto optionsBlack-Scholes modelCredit scoring氣候轉型風險財務碳排放高碳排授信銀行信用風險追蹤資料分析U 型檢定Climate Transition RiskCarbon Credit RatioFinanced EmissionsInternal Carbon PriceBank Credit RiskPanel Data AnalysisU-Test信用卡盜刷偵測成本敏感貝氏最小風險RFM特徵工程人機決策Credit Card Fraud DetectionCost Sensitive LearningBayes Minimum RiskRecency Frequency Monetary Feature EngineeringHuman in the Loop企業信用評等大型語言模型FinBERTUMAP

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指導論文

學年度	論文	學制	入學	提交日期	畢業時長
115	氣候轉型風險對台灣銀行業信用風險之影響- 來自高碳排產業授信的實證研究 The Impact of Climate Transition Risk on Credit Risk in Taiwan's Banking Sector: Evidence from Carbon-Intensive Industry Lending 管理學院專班-財務金融學程氣候轉型風險、財務碳排放、高碳排授信、銀行信用風險、追蹤資料分析、U 型檢定、Climate Transition Risk、Carbon Credit Ratio、Financed Emissions、Internal Carbon Price、Bank Credit Risk、Panel Data Analysis、U-Test	碩士在職專班	112	2026-08-03	3.01 年
115	人機決策之可解釋與成本敏感信用卡盜刷偵測框架 An Explainable and Cost-Sensitive Human-in-the-Loop Framework for Credit Card Fraud Detection 企業管理碩士學位學程信用卡盜刷偵測、成本敏感、貝氏最小風險、RFM特徵工程、人機決策、Credit Card Fraud Detection、Cost Sensitive Learning、Bayes Minimum Risk、Recency Frequency Monetary Feature Engineering、Human in the Loop	碩士	112	2026-08-03	3.01 年
114	新聞嵌入、UMAP壓縮與企業信用評等預測：一種多模態方法 News Embeddings, UMAP Compression, and Corporate Credit Rating Prediction: A Multimodal Approach 資訊管理與財務金融學系財務金融企業信用評等、大型語言模型、FinBERT、UMAP、機器學習、Corporate credit rating、Large language models、Machine learning	碩士	111	2026-07-25	3.98 年
114	用於預測比特幣已實現波動率之跨注意力多模態循環神經網路 Cross-Attentive Multimodal RNNs for Forecasting Bitcoin Realized Volatility 經營管理研究所・共同指導：鍾惠民比特幣波動率、已實現波動率、日內預測、跨注意力機制、財經新聞、Bitcoin Volatility、Realized Volatility、Intraday Forecasting、Cross-Attention、Financial News	碩士	113	2026-06-22	1.89 年
114	結合深度學習與關聯規則之混合式模型於標普500產業報酬預測之研究 A Hybrid Deep Learning-Association Rule Model for Forecasting S&P 500 Sectors Returns 資訊管理與財務金融學系財務金融 LSTM、關聯法則、股票預測、標普500、個人投資者、Association Rules、Stock Prediction、S&P 500、Individual Investors	碩士	113	2026-01-20	1.47 年
114	透過圖模型繪製台灣股市風險傳染及其預警信號 Mapping Risk Contagion through Graphical Models and Early Warning Signals in Taiwan's Stock Market 資訊管理與財務金融學系財務金融圖模型、格蘭傑因果關係、系統風險、網路連結性、外溢效應、Graphical models、Granger Causality、Systemic risk、Network connectivity、Spillover effect	碩士	112	2025-08-11	2.03 年
113	質化洞察與量化預測：GPT-4o Mini預測台灣企業盈餘 Qualitative Insights Meet Quantitative Forecasts with GPT-4o Mini for Taiwan Earnings Prediction 資訊管理與財務金融學系財務金融 LLM（大型語言模型）、Logistic迴歸、機器學習、財務報表、臺灣市場、盈餘預測、LLM (Large Language Model)、Logistic Regression、Machine Learning、Financial Statement、Taiwan Market、Earning Prediction	碩士	112	2025-06-18	1.88 年
113	融合可解釋性與效能之信用違約預測：增強特徵與 PowerSHAP 方法 Bridging Interpretability and Performance: Augmented Features and PowerSHAP for Credit Default Prediction 資訊管理與財務金融學系財務金融特徵選擇、特徵交成、XGBoost、邏輯斯回歸、PowerSHAP、LASSO、Feature Selection、Feature Interaction、Logistic Regression	碩士	112	2025-06-16	1.88 年
113	基於巴塞爾協議之比特幣風險分析：隨機波動與跳躍擴散模型的應用 Evaluating Tail Risk in Bitcoin Using Stochastic Volatility and Jump Models under Basel Standards 資訊管理與財務金融學系財務金融風險值、期望短缺、加密貨幣、具相關跳躍的隨機波動模型、巴塞爾協議、Value-at-Risk、Cryptocurrencies、Basel Accords、Expected Shortfall、Stochastic Volatility with Correlated Jumps model	碩士	112	2025-06-04	1.84 年
113	重新設計太陽能契約以釋放長期 ESG 投資潛力 Redesigning Solar Contracts to Unlock Long-Term ESG Investment 資訊管理與財務金融學系財務金融 ESG 投資、太陽能契約、資產證券化、購售電協議、電價風險、契約設計、模型風險、ESG Investment、Asset Securitization、Power Purchase Agreement、Electricity Price Risk、Contract Design、Model Risk	碩士	112	2025-06-04	1.84 年
113	以粒子群優化法求解用於加密貨幣指數追蹤之基數限制投資組合最佳化問題 Cardinality-Constrained Portfolio Optimization Problem for Cryptocurrency Index Tracking Using Particle Swarm Optimization 工業工程與管理學系・共同指導：林春成加密貨幣指數追蹤、基數限制投資組合最佳化問題、Black-Litterman模型、線性回歸、隨機森林、長短期記憶模型、粒子群最佳化演算法、Cryptocurrency Index Tracking、Cardinality Constrained Portfolio Optimization Problem、Black-Litterman Model、Linear Regression、Random Forest、Long Short-Term Memory、Particle Swarm Optimization	碩士	111	2024-12-25	2.40 年
112	應用強化學習於台灣股票市場與比特幣交易 Applying Reinforcement Learning for Trading in the Taiwan Stock Market and Bitcoin 資訊管理與財務金融學系財務金融強化學習、資產配置、Reinforcement learning、Portfolio management	碩士	110	2024-07-22	2.97 年
112	探索比特幣報酬的多方面驅動因素分析 Exploring Multifaceted Drivers for Bitcoin Return Analysis 資訊管理與財務金融學系財務金融比特幣報酬、模型解釋性、特徵選擇、Powershap、特徵貢獻度、Bitcoin return、Model interpretability、Feature selection、Feature contribution	碩士	111	2024-07-17	1.96 年
112	臺灣高市值產業的金融風險指標 Financial Risk Meters in Taiwan's High-Cap Sectors 資訊管理與財務金融學系財務金融 FRM(金融風險指標)、Lasso分位數迴歸、系統風險、經濟衰退、臺灣市場、金融網路、共同壓力、FRM (Financial Risk Meter)、Lasso Quantile Regression、Systemic Risk、Recession、Taiwan Market、Financial Network、Co-stress	碩士	111	2024-07-08	1.94 年
111	估計比特幣選擇權之定價核：新冠疫情前後分析 On BTC Option Pricing Kernels: Pre- and Post-Pandemic Analysis 財務金融研究所隨機波動模型、定價核、風險屬性、比特幣選擇權、新冠疫情、SVCJ model、the pricing kernel、KDE、BTC option、COVID-19	碩士	110	2023-08-22	2.06 年
110	全球資產管理利用 Black-Litterman 模型於臺灣美國股票市場 Global portfolio management with the Black-Litterman model using stocks in Taiwan and the US market 應用數學系所・共同指導：康明軒多國投資組合、Black-Litterman、時間序列、DCC-GARCH、平均數-變異數投資組合、夏普比率、global portfolio、time series analysis、mean-variance portfolio、Sharpe ratio	碩士	109	2022-08-24	2.06 年
110	利用 Heston 隨機波動率模型進行比特幣倒數型選擇權的定價與避險 Pricing and hedging inverse BTC options with Heston’s stochastic volatility model 應用數學系所・共同指導：康明軒比特幣倒數型選擇權、選擇權定價、隨機波動率模型、動態避險、希臘字母、蒙地卡羅模擬、inverse BTC option、option pricing、stochastic volatility model、dynamic hedge、Greeks letter、Monte Carlo simulation	碩士	109	2022-08-16	2.04 年
110	台灣期交所黃金選擇權的實證分析 Empirical analysis for gold options in Taiwan Futures Exchange 財務金融研究所黃金選擇權、匯率連動選擇權、Black-Scholes 模型、Ad hoc Black-Scholes 模型、動態delta 避險、動態delta gamma 避險、動態delta vega 避險、The Gold option、Quanto options、Black-Scholes model、Ad hoc Black-Scholes model、Dynamic delta hedge、Dynamic delta gamma hedge、Dynamic delta vega hedge	碩士	109	2022-08-10	2.02 年
110	分群後分類方法於二元分類不平衡問題：應用於信用評分模型 Cluster-then-Predict for Binary Classification with Imbalance Problem: Applications of Credit Scoring Models 數據科學與工程研究所・共同指導：高竹嵐分群、分類、權重縮放、機器學習、極限梯度提升、羅吉斯迴歸、不平衡數據、信用評估、Clustering、Classification、Rescale、Machine learning、XGBoost、Logistic Regression、Imbalanced data、Credit scoring	碩士	109	2022-07-19	1.96 年
109	多元GARCH模型與投資組合管理在上海證交所A股的實證比較 An empirical comparison of multivariate GARCH models with a portfolio management application for the A-share in Shanghai Stock Exchange 財務金融研究所多元廣義自回歸條件異方差、動態條件相關、非線性收縮、高維、全局最小方差投資組合、MGARCH、DCC、Nonlinear shrinkage、Large dimension、Global minimum variance portfolio	碩士	107	2021-12-10	3.36 年
109	L-各向同性多維常態分佈之最大概似估計與其應用 Maximum Likelihood Estimate of L-Isotropic Multivariate Normal Distributions and Its Applications 應用數學系所・共同指導：康明軒最大概似估計、切空間、流形學習、內在維度、流形假說、多維常態分佈、Maximum likelihood estimate、Tangent space、Manifold learning、Manifold hypothesis、Intrinsic dimension、Multivariate normal distribution	碩士	107	2021-08-12	3.03 年
108	傳統方法與機器學習在資產定價上的實證比較 An Empirical Comparison between Traditional Methods And Machine Learning in Asset Pricing Models 財務金融研究所 Fama-MacBeth 迴歸、機器學習、報酬預測、彈性網路、隨機森林、迭代迴歸樹、XGBoost、神經網路、Fama-MacBeth Regression、Machine Learning、Return Prediction、Elastic Net、Random Forest、Gradient Boosting Regression Trees、Neural Network	碩士	107	2020-07-05	1.93 年
108	Heston隨機波動率模型與NGARCH選擇權定價模型在匯率連動選擇權上之實證比較 An empirical comparison between the Heston stochastic volatility model and the NGARCH model in pricing quanto options 應用數學系所・共同指導：康明軒匯率連動選擇權、Black-Scholes 模型、NGARCH 異質變異數模型、Heston 隨機波動率模型、蒙地卡羅模擬、模型驗證、Quanto options、Black-Scholes model、NGARCH model、Heston stochastic volatility model、Monte Carlo simulation、Model validation	碩士	107	—	無法計算
107	分群技術在大型資產配置的應用 Large portfolio management with clustering techniques 應用數學系所・共同指導：康明軒大型投資組合、階層式分群、資產配置、風險平價、時間序列群集分析、機器學習、Large Portfolio、Hierarchical Clustering、Asset Allocation、Risk Parity、Time Series Clustering、Machine Learning	碩士	106	2019-07-05	1.92 年
107	基於巴塞爾協議在金融風險管理中 VaR 估計的實證研究 An empirical investigation on estimations of VaR in financial risk management based on Basel Accords 財務金融研究所風險值、巴賽爾協議、VaR、Basel Accords	碩士	106	2019-07-01	1.91 年
107	機器學習中的Boosting方法及其在信用風險管理違約預測中的應用 On Boosting Methods in Machine Learning with Applications in Delinquency Prediction for Credit Risk Management 財務金融研究所機器學習、邏輯回歸、信用風險管理、違約預測、Boosting、Machine learning、Logistic regression、Credit risk management、Delinquency prediction	碩士	106	2019-06-29	1.91 年
107	基於深度學習之時間序列因子於信用評級模型 Deep time-series feature extraction in credit scoring models 財務金融研究所深度學習、信用評級、借貸業務、特徵工程、金融科技、機器學習、時間序列因子萃取、Credit Scoring、Deep Learning、Lending Business、Fintech、Machine Learning、Feature Engineering、Time Series Feature Extraction	碩士	106	—	無法計算